項目背景
偏度指概率密度函數(shù)相對于平均值不對稱程度的特征數(shù)。從金融角度來說，資產(chǎn)收益分布呈現(xiàn)右偏態(tài)勢意味著未來會有小概率獲取較高的收益而大概率承擔較小的損失，資產(chǎn)收益分布呈現(xiàn)左偏態(tài)勢則意味著大概率獲取較小的收益并小概率承擔較高的損失。
項目內(nèi)容
投資者對不同偏度資產(chǎn)的選擇，往往蘊含著其對市場未來走勢的主觀判斷以及個人風險偏好的信息。因此，偏度這一指標具有很強的捕捉投資主觀性信息的能力。傳統(tǒng)的期權偏度分析往往是圍繞著期權的波動率偏度指標進行的?；诖?，本項目選擇從期權合約標的資產(chǎn)入手，運用蒙特卡洛模擬法分析標的資產(chǎn)的到期收益分布，并以標的偏度為指標構建期權交易策略，捕捉投資主觀性所帶來的套利機會，并分析策略的盈利能力。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領域熱點課題的Python代碼和研究報告
- 與目標專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項目證書
