項(xiàng)目背景
Delta 作為ETF期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)衡量的指標(biāo)之一，通 過對(duì)Delta的研究，期權(quán)投資者可以得知期權(quán)成為實(shí)值期權(quán)的概率，從而更好地進(jìn)行決策。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
另一方面，構(gòu)造一個(gè)證券組合，當(dāng)這個(gè)組合的Delta 為零 時(shí)，稱為Delta中性，通過保持Delta 中性，投資者 可以進(jìn)行套期保值，從而規(guī)避價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)股票價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的Delta也會(huì)發(fā)生變化，要更改組合結(jié)構(gòu)，繼續(xù)保持Delta 中性，稱之為動(dòng)態(tài)Delta 中性策略。本項(xiàng)目通過對(duì)ETF 期權(quán)Delta 對(duì)沖策略的實(shí)證研究，分析其中的操作模式及盈利，使用數(shù)據(jù)處理跟可視化工具去挖掘策略表現(xiàn)背后的邏輯與歸因。為投資者提供在上證50ETF期權(quán)投資中做風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖及資金配置上的幫助。
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