項目背景
Gamma交易策略是指通過買人期權(quán)，同時用標的資產(chǎn)進行delta 對沖，以達到組合的市場中性目的。在用標的資產(chǎn)作Delta對沖的過程中，因標的資產(chǎn)的變化而導(dǎo)致Delta不斷變化，當資產(chǎn)價格上漲時，組合的Delta不再是0 了，而是一個正值，看漲期權(quán)的Delta會變大，看跌期權(quán)的Delta 絕對值會變小。當偏離一定程度時，重新調(diào)整Delta = 0 ，調(diào)整的方法是賣出現(xiàn)貨。
項目內(nèi)容
本項目通過探討期權(quán)投資中一種有效的投資策略---- Long Gamma交易策略在期權(quán)投資中的應(yīng)用，分析其中的操作模式及盈利，使用數(shù)據(jù)處理跟可視化工具去挖掘策略表現(xiàn)背后的邏輯與歸因。幫助投資者在期權(quán)交易中獲取利潤的同時降低損失，規(guī)避風險。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領(lǐng)域熱點課題的Python代碼和研究報告
- 與目標專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項目證書
