項(xiàng)目背景
期權(quán)的價(jià)格是由其內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值所構(gòu)成的。期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，本質(zhì)上是投資者對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格走勢的不確定性所產(chǎn)生的的。隨著時(shí)間的流逝，不確定性逐漸降低，因此期權(quán)的時(shí)間價(jià)值也會減小，直到期權(quán)合約的到期日，一切塵埃落定，時(shí)間價(jià)值也變?yōu)?。
項(xiàng)目內(nèi)容
基于此，本項(xiàng)目選取上證50ETF期權(quán)自上市交易以來一直到2019年末所有的掛牌合約，以時(shí)間價(jià)值為指標(biāo)構(gòu)建對沖交易策略，買入時(shí)間價(jià)值較大的期權(quán)合約，同時(shí)賣出時(shí)間價(jià)值較小的期權(quán)合約，觀察策略的持續(xù)盈利性，并與定投上證50ETF基金的收益做宏觀比較。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領(lǐng)域熱點(diǎn)課題的Python代碼和研究報(bào)告
- 與目標(biāo)專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項(xiàng)目證書
